Optimierung unter unvollständiger Information
Die Ankündigung zu diesem Seminar finden Sie hier.
Im eLearning werden sich im Laufe der Zeit weiterführende Informationen finden. Zudem bietet das Forum Gelegenheit zur Diskussion.
Seminar
| Betreuer: | Jörg Rambau / Cornelius Schwarz |
| Zeit und Ort: | 2 SWS, am Wochenende 18. bis 20. Januar 2008 in Wallenfels |
| Vorbesprechung: | Mittwoch, 24.10.2007, 10.15 Uhr, FAN-D.1.29 |
Inhalt
- Koepchen-Pumpspeicherkraftwerk in Herdecke (Quelle: Wikipedia)
Der Strombedarf für eine Woche ist für den Energieerzeuger nicht genau im Voraus bekannt. Trotzdem muss er den Einsatz seiner Kraftwerke planen. Denn Strom muss am besten dann erzeugt werden, wenn er gebraucht wird, denn speichern kann man ihn nur unzureichend. Die besten Modelle stammen derzeit aus dem Bereich der Stochastischen Ganzzahligen Linearen Optimierung. In diesem Block-Seminar werden theoretische Entwicklungen (Szenariozerlegung, Spaltengenerierung, ...) und praktische Anwendungen (Kraftwerksoptimierung, Kapazitaetserweiterung, ...) aus dem Gebiet der Stochastischen Linearen Programmierung, meist mit Ganzzahligkeitsbedingungen, behandelt. Wegen der Nähe zu den Large-Scale-Methoden der Ganzzahligen Optimierung können auch Vorträge zur Ganzzahligen Linearen Optimierung (ohne Stochastik) vergeben werden.
Teilnehmer
| Maria Gundermann | The Sample Average Approximation Method for Stochastic Programs with Integer Recourse (Handout), (Vortrag) |
| Achim Hildebrandt | Modeling of Uncertainty for the Real-Time Management of Power Systems (Handout), (Vortrag) |
| Peter Hoffmann | Überblick über stochastische Optimierungsmethoden |
| Paul Göpfert | Dantzig-Wolfe Decomposition for Solving Multi-Stage Stochastic Capacity-Planning Problems (Handout) |
| Tabea Kohler | Online Dial-a-Ride Problems: Minimizing the Completion Time (Handout), (Vortrag) |
Literatur
- Dimitri P. Bertsekas, Dynamic programming and optimal control, 2 ed., vol. 1 and 2, Athena Scientific, Belmont, 2001.
- John R. Birge and François Louveaux, Introduction to stochastic programming, Springer, 1997.
- Allan Borodin and Ran El-Yaniv, Online computation and competitive analysis, Cambridge University Press, 1998.
Verwendbarkeit Bachelor-/Masterstudiengänge
| Modultyp: | Master-Hauptseminar A2 |
| Leistungspunkte: | 10 |
| Teilprüfung/Leistungsnachweis: | Erfolgreicher Vortrag, maximal fünfseitiges Handout |
Verwendbarkeit für Diplomstudiengänge
| Veranstaltungstyp: | 2 SWS Seminar aus dem Bereich „Diskrete und Kontinuierliche Optimierung“ |
| Scheinkriterien: | Erfolgreicher Vortrag, maximal fünfseitiges Handout |
Zielgruppe und Voraussetzungen
Die Veranstaltung richtet sich an Studenten der Mathematik, Informatik und Wirtschaftsmathematik im Masterstudium/Hauptstudium. Kenntnisse aus Vorlesungen in Linearer, Ganzzahliger Linearer, Stochastischer Linearer Optimierung und/oder Online-Optimierung sind wichtig.
Ansprechpartner
| Betreuer: | Prof. Dr. Jörg Rambau | FAN D.1.29 | 0921 / 55-7350 | Joerg.Rambau uni-bayreuth.de |
Sprechstunde: n. V. |
| Dipl.-Math. Cornelius Schwarz | FAN D.1.32 | 0921 / 55-7355 | Cornelius.Schwarzuni-bayreuth.de |
Sprechstunde: n. V. |
